当今交易界里最流行,最安全,最稳定的盈利方法非对冲套利莫属。
燕尾服(三角套利EA)基于控制风险最小化,和利润最大化的研发宗旨,抛弃了传统的一夜暴富思维,使投资者在保证安全的原则下,获取长期稳定的收益
落月随山隐来自凌云汇00:0003:39
最初,我们根据货币内在的联动,设计出了一套双币套利模型,类似于两油套利:GBPUSD&EURGBP 套利模型
因为 GBPUSD&EURGBP 的相关系数为95.86% ,在大部分时间他们的走势都是趋于一致的
我们价差回归套利的本质就是根据历史价格的规律总结,形成一个组合:
多A空B 或者 多B空A ,历史最大值以及最小值 然后取得均值,当价差偏离均值很多的时候,就有回归均值的需求。
如果此时价差大于均值,我们就做空这个组合。
如果此时价差小于均值,我们就做多这个组合。
当价差回归到均值的时候,回归的这些点数,就是我们这个组合的整体收益。
均值回归的频率越高,交易机会越多,从均值偏离很远的地方进场回到均值,收益的点数就越大。
当行情改变,价差不再回归均值时,我们则需要止损,或者放弃此模型
从上面的均值图上就可以看出来,均值回归的频率虽然高,但是回归的幅度不大,不能达到盈利。
所以这两个货币对虽然关联性强,但是不适用这个模型来做套利。
因此,我们添加了一个货币对 GBPCHF 增加了一个新的模型。
我们可以看到这两个组合走势大致相同。
当GBPUSD&EURGBP 回归均值,或者GBPCHF&EURGBP回归均值,都能获利!
这样即增加了均值回归的次数,同时也增加了收益。
两种模型组合起来就是:
GBPUSD&EURGBP&GBPCHF
形成一个新的三角套利模型,原本需要50个点的回归才能获利,现在GBPUSD或者GBPCHF 只需要回归25个点就能获利出场。
原先的风险模式下,增加了一倍的收益。
【下载必读】如何下载本站资源:
*本站资源全部免费下载,请加QQ群:1128719745,验证消息【EAMT】,通过后在【群文件】搜索名称下载!群内禁发广告,每个QQ仅1次申请资格,请珍惜!
*群内资源采用最新的压缩方式,双击直接解压,解压缩时请关闭杀毒软件或允许。无毒请放心使用!