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英美原油价差套利 原油ATM策略原理
1、何为价差套利？
区别于传统趋势和震荡交易，套利交易稳定性高，受行情波动小。
首先英美原油两个品种的含硫量（也就是品质）不一样，其次，两个品种主要的供给和需求方不一样，因此导致两者之间有价格差。
通过6年的价差变化、波动因素，可以捕捉较为短期的套利机会。
价差套利是指利用两个高度关联的品种在同一走势之下，其中一个品种出现走势滞后，或者涨跌幅度更小，而获取价格差异产生的收益。
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2、英国原油VS美国原油
英美原油主要是指布伦特原油（以下简称英原油）和美原油。
英原油产自北大西洋北海布伦特地区，海上开采，难度大，成本高。伦敦洲际交易所和纽约商品交易所有它的期货交易。
美原油是以中东轻质原油为主，开采难度小，成本低，在美国纽约商品交易所上市交易的原油期货。
由于产地不同，交易所不同，定价方式不同，因此英原油和美原油之间存在一定的价差，而英原油价格也一直高于美原油，但两油在走势上又有很大的相关性，
3、在差价之间进行套利交易
通过对多年数据统计，两油的差价在1.20-13.2之间，我们可以在差价之间进行网格模式的套利交易。
当价格差拉大时，做空强势品种（高价），做多弱势品种（低价），等待波动差回归之后，形成一个浮盈A，另一个浮亏B
当A+B（负数）> = C 时 ，同时平仓，即完成一次套利交易，反之亦然。
4、套利思路
基于上述思路，我们设计了英美原油品种间的套利策略
高抛低吸，高价差入市，低价差退市
一般价差超过8.0属于高价差，价差低于5.0属于低价差，可以考虑入市
高价差：美原油多单为主，英原油空单为主
低价差：美原油空单为主，英原油多单为主
价差的边界性
根据我们检测结果表明，价差不是无限扩大，或者无限缩小的，有其特定的边界性。
自2017年起，两者价差最高拉到了13.2，最小价差为1.20
5、价差偏移的加仓处理方式
我们入场时，市场以有利我们的方向移动，我们即可获利出场。
但是行情有时会继续偏离，这个时候依据价差的边界性，我们可以通过加仓的方式来拉低平均成本。
可以考虑每偏移0.5的来加仓，加仓一层。通过修改参数的方式，我们来控制总的加仓方式，使其不会无限加仓。
6、时间设置
因两个品种的交易市场不同，开始闭市的时间点会有所不同，因此只有在一个品种开盘的时候开单只能开出一单，无法对冲。
为了避免这种情况，我们添加了对交易时间限制的功能，需根据平台的时间调整到北京时间。
AM 10：00 开始交易 ，AM 05 : 00 停止交易，可根据行情的变化来自行调整参数。
7、选择交易现货油，谨慎交易期货油
原油与普通外汇品种标的不一样，存在期货原油和现货原油两者标的。
期货油有交割期，每个月都会交割一次，也即每个月某个时间必须强制平仓，而现货油则没有这些要求。
目前大部分平台均可交易现货油，在有条件的基础上，我们建议尽量选择现货交易，谨慎选择期货交易。
总结：
传统趋势和震荡策略，收益不够稳定，明确区分震荡和趋势的难度非常大；
套利交易只要相关性产品之间的关系存在，通过套利获取利润的方式就非常稳定；
市场上的传统趋势和震荡策略，基本上很难有较高的适用性，长期来看虽然可能不错，但是短时间内很少能够出现明显的效益。
套利交易一直都是大型国内机构，和海外对冲基金的首选，这种交易方式稳定性高，只要找准相关性货币的关系，能够简单直接的找到获利的方法，而且这个方法几乎不受行情结构影响，只受相关性货币的影响。
英原油和美原油的价差一般是在2-9美元之间，因此选择在6美元的价差套利对于初级套利的客户非常适用。
对于高级的价差套利者而言，他们有数据和分析方法，可以直接分析出其中出现滞后行情或者涨跌幅度更小的品种，进而根据走势准确开立套利仓位，使得套利更易实现。
原油ATM策略原理清晰明了，参数控制在2-3个。极少的变量导致历史回测时数据变化小，准确度提高，实践证明，实盘运行与回测数据高度一致。
原油ATM我们已经更新到了第七版，请使用最新版本。
相较第五版，我们做了以下更新：
1、开仓组数更新：不再局限于固定价差开仓。
2、加仓间隔更新：只需一次设置即可。
3、出场设置更新：增加了单组出场设置，控制尾单出场，可增加收益，减少浮亏
4、增加了最强风控体系：可控制最大回撤，防止极端行情。
5、开仓手数调整：可单独设置英美原油手数，以及加仓倍数。
使用说明：
EA挂英原油一小时图表，每个平台英美原油名称不一样，参数里面的对冲货币a为英原油名称，
对冲货币b为美原油名称。
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