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原油ATM对冲EA,原油对冲套利

选择字号: 超大 标准 发布时间:2020-11-05 23:33 | 作者:外汇EA


英美原油价差套利 原油ATM策略原理
1、何为价差套利?
区别于传统趋势和震荡交易,套利交易稳定性高,受行情波动小。
首先英美原油两个品种的含硫量(也就是品质)不一样,其次,两个品种主要的供给和需求方不一样,因此导致两者之间有价格差。
通过6年的价差变化、波动因素,可以捕捉较为短期的套利机会。
价差套利是指利用两个高度关联的品种在同一走势之下,其中一个品种出现走势滞后,或者涨跌幅度更小,而获取价格差异产生的收益。

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2、英国原油VS美国原油

英美原油主要是指布伦特原油(以下简称英原油)和美原油。

英原油产自北大西洋北海布伦特地区,海上开采,难度大,成本高。伦敦洲际交易所和纽约商品交易所有它的期货交易。
美原油是以中东轻质原油为主,开采难度小,成本低,在美国纽约商品交易所上市交易的原油期货。
由于产地不同,交易所不同,定价方式不同,因此英原油和美原油之间存在一定的价差,而英原油价格也一直高于美原油,但两油在走势上又有很大的相关性,
3、在差价之间进行套利交易
通过对多年数据统计,两油的差价在1.20-13.2之间,我们可以在差价之间进行网格模式的套利交易。
当价格差拉大时,做空强势品种(高价),做多弱势品种(低价),等待波动差回归之后,形成一个浮盈A,另一个浮亏B
当A+B(负数)> = C 时 ,同时平仓,即完成一次套利交易,反之亦然。

4、套利思路
基于上述思路,我们设计了英美原油品种间的套利策略
高抛低吸,高价差入市,低价差退市
一般价差超过8.0属于高价差,价差低于5.0属于低价差,可以考虑入市
高价差:美原油多单为主,英原油空单为主
低价差:美原油空单为主,英原油多单为主

价差的边界性
根据我们检测结果表明,价差不是无限扩大,或者无限缩小的,有其特定的边界性。
自2017年起,两者价差最高拉到了13.2,最小价差为1.20

5、价差偏移的加仓处理方式
我们入场时,市场以有利我们的方向移动,我们即可获利出场。
但是行情有时会继续偏离,这个时候依据价差的边界性,我们可以通过加仓的方式来拉低平均成本。
可以考虑每偏移0.5的来加仓,加仓一层。通过修改参数的方式,我们来控制总的加仓方式,使其不会无限加仓。

6、时间设置
因两个品种的交易市场不同,开始闭市的时间点会有所不同,因此只有在一个品种开盘的时候开单只能开出一单,无法对冲。
为了避免这种情况,我们添加了对交易时间限制的功能,需根据平台的时间调整到北京时间。
AM 10:00 开始交易 ,AM 05 : 00 停止交易,可根据行情的变化来自行调整参数。

7、选择交易现货油,谨慎交易期货油
原油与普通外汇品种标的不一样,存在期货原油和现货原油两者标的。
期货油有交割期,每个月都会交割一次,也即每个月某个时间必须强制平仓,而现货油则没有这些要求。
目前大部分平台均可交易现货油,在有条件的基础上,我们建议尽量选择现货交易,谨慎选择期货交易。


总结:
传统趋势和震荡策略,收益不够稳定,明确区分震荡和趋势的难度非常大;
套利交易只要相关性产品之间的关系存在,通过套利获取利润的方式就非常稳定;
市场上的传统趋势和震荡策略,基本上很难有较高的适用性,长期来看虽然可能不错,但是短时间内很少能够出现明显的效益。
套利交易一直都是大型国内机构,和海外对冲基金的首选,这种交易方式稳定性高,只要找准相关性货币的关系,能够简单直接的找到获利的方法,而且这个方法几乎不受行情结构影响,只受相关性货币的影响。
英原油和美原油的价差一般是在2-9美元之间,因此选择在6美元的价差套利对于初级套利的客户非常适用。
对于高级的价差套利者而言,他们有数据和分析方法,可以直接分析出其中出现滞后行情或者涨跌幅度更小的品种,进而根据走势准确开立套利仓位,使得套利更易实现。

原油ATM策略原理清晰明了,参数控制在2-3个。极少的变量导致历史回测时数据变化小,准确度提高,实践证明,实盘运行与回测数据高度一致。
原油ATM我们已经更新到了第七版,请使用最新版本。
相较第五版,我们做了以下更新:
1、开仓组数更新:不再局限于固定价差开仓。
2、加仓间隔更新:只需一次设置即可。
3、出场设置更新:增加了单组出场设置,控制尾单出场,可增加收益,减少浮亏
4、增加了最强风控体系:可控制最大回撤,防止极端行情。
5、开仓手数调整:可单独设置英美原油手数,以及加仓倍数。

使用说明:
EA挂英原油一小时图表,每个平台英美原油名称不一样,参数里面的对冲货币a为英原油名称,
对冲货币b为美原油名称。



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